请问基金“夏普比率”是?
夏普比率（Sharpe Ratio），又被称为夏普指数-基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标，以期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。
基金夏普比率是一种衡量投资组合风险调整后收益的指标。夏普比率是由诺贝尔经济学奖得主威廉F夏普在1966年提出的，它综合考虑了收益和风险，已成为世界上最常用的衡量基金业绩的标准化指标。夏普比率的计算公式为： / 组合年化波动率。
夏普比率是一种用于评估基金风险调整后收益的指标。夏普比率代表着基金超额收益的波动率水平与其承担风险的比率。具体来说，它是一个综合性指标，通过比较基金的实际收益率与无风险之间的差异来衡量基金的超额收益率，并对由此产生的风险进行惩罚。其核心思想是，高风险应该伴随着高收益作为补偿。
简单一点说:是不是晨星风险系数越低越好,夏普比率越高越好?
风险系数当然是越低越好了.夏普比率是综合了收益和风险的系数，基本上是收益除以风险。夏普比率高，也就是说在收益相同的情况下，波动较低；反之，在风险相同的情况下，收益较高，也就是高收益低风险。在这3个基金中，广发聚富最好，广发小盘和稳健基本差不多。
当然，夏普比率高的也不一定都是高收益低风险，比如债券基金，一般收益低风险也低。所以，比较夏普比率一定要在同类基金中进行比较。晨星风险系数，反映的是一定年限内，该基金相对于其他同类基金收益向下波动的风险。这个指标越大，一般下行风险越高。
确实，理论上来讲夏普比率的数值越大越好。但需要注意的是，夏普比率没有固定的基准点，股票型基金的夏普比率一般是0.4-0.6之间，而债基、货基因为回撤小的缘故，数值会相对更高一些。因此其大小本身没有意义，只有在与其他同类产品的比较中才有价值。
标准差和夏普比率：标准差衡量波动性，夏普比率衡量风险调整后的收益，数值越高，基金表现越好。晨星风险系数、阿尔法系数和贝塔系数：风险系数越低，阿尔法系数越大，说明基金风险较低且超额收益显著。贝塔系数反映市场联动性，需根据个人风险承受能力选择。
晨星评级越高越好。最大回撤：回撤是基金一段时间内净值从最高到最低的幅度，基金回撤数值越低越好。夏普比率：夏普比率衡量的是基金相对无风险的收益情况，夏普比率数值越大越好。基金经理：基金经理是基金的管理者，基金从业时间越长越好，最好是经历过一轮牛熊转换行情的基金经理。
夏普比率的进阶版!用这一个指标,选出高质量好基金
这里相信不少投资者会联想到夏普比率（每承担一份风险，有多少超额收益作为补偿），和夏普比率不同的是，卡玛比率是用最大回撤衡量风险，用年化收益率衡量收益。相比标准差，最大回撤能更准确地衡量基金的风险，尤其控制回撤的能力，因此这个指标又被称为夏普比率的“进阶版”。
夏普比率衡量的是基金相对无风险的收益情况，也就代表夏普比率数值越大越好，一般情况下夏普比率大于1比较好，但市场上大多数基金的夏普比率在0-1之间，若基金的夏普比率为负值时，该指标就失去了参考意义。
在比较基金时，夏普比率的作用在于断性价比。例如，收益相同的基金，夏普比率高的说明波动小，风险控制更佳。同样，风险相等时，预期收益高的基金性价比更高。因此，优选原则是：风险相同时选收益高，收益相同时选波动小。如何运用？只需对比同类型基金的夏普比率数值。
看基金经理人 首先看基金经理人的简历，经验是否老道，从事基金管理工作几年。是否经常性跳槽，还是一直在一家。看基金经理人对市场波动时，持仓的调整是否有效保证收益。看基金过往业绩 分析基金的往年收益业绩如何。与同类型的大盘进行比较，如果长期超过大盘，说明基金较好。
私募FOF基金收益排名前十详细名单
1、榜首是嘉鸿合盈1号，由李磊和高嘉彬共同管理，成立不到两年，累计净值达到5，最大回撤仅172%，夏普比率高达57。排名第二的小牛FOF精选，希瓦资产梁宏的代表作，虽然最大回撤较大，但成立以来的夏普比率为0.92。
2、天弘基金 易方达基金 建信基金 建信基金工银瑞信基金 工银瑞信基金雷根聚鑫。卓惟远见旗下公纳灶此司。领星万象稳健2号。小狼资本旗下的“伯玄1号小狼多策略FOF”。华设新动力稳进1号产品。“元诚日_1号”产品。
3、国泰君安私募基金：自20起运营，以股票、债券等多样化投资为主，具有灵活的策略。然而，结构性风险较为显著。 华宝兴业私募基金：成立于20，主要投资领域包括组合投资，涉及广泛但同样面临结构性风险。 华夏基金：20创立，以长期投资策略和投资组合的多样性著称。
4、FoF（Fund of Funds）是一种专门投资于其他投资基金的基金。FoF并不直接投资股票或债券，其投资范围仅限于其他基金，通过持有其他证券投资基金而间接持有股票、债券等证券资产，它是结合基金产品创新和渠道创新的基金新品种。应答时间：2021-11-19，最新业务变化请以平安银行公布为准。
5、卓惟远见旗下“卓惟远见7号”自年1月21日成立以后，初期的收益表现也不乐观，至今年2月25日，累计收益率仅为1%，随后至今，产品净值曾有两波明显的上扬，截至7月12日，累计收益率已经达到了1505%。 年，私募基金最高收益率是953%，平均收益率30%以上。
6、裘国根：裘国根以其在私募投资领域的深厚积累和精准的投资决策，备受推崇。曹仁超：曹仁超以其在私募基金领域的专业素养和成功例，享有盛名。徐翔：徐翔以其在私募投资中的卓越表现和独特的投资策略，成为业界的传奇人物。
基金夏普比率是大好还是小好
1、综上所述，夏普比率高是更好的，因为它表明在相同风险水平下，投资组合能够提供更多的超额收益。这是投资者在评估不同投资选择时应该考虑的重要因素之一。
2、换句话说，基金的夏普比率越大，其风险的超额收益率越高，基金的表现越优秀。在实际应用中，投资者通常会选择夏普比率较高的基金产品。这类产品相较于同类产品能提供更好的回报风险比率，说明基金在资产组合管理上有着较好的效率和表现。
3、夏普比率高好，夏普比率数值越高代表基金所承受的风险能够获得的回报越高，相反，夏普比率数值越低代表基金所承受的风险能够获得的回报越小，当夏普比率为负时，没有参考意义。夏普比率衡量的是基金相对无风险的收益情况，夏普比率= （年化收益率 - 无风险） / 组合年化波动率 。
4、夏普比率越大越好，因为它反映了投资组合的风险调整后的超额收益率。夏普比率代表了投资组合或基金的风险收益比率，它衡量的是投资组合相对于无风险的风险与回报的关系。这一比率的核心意义在于展示风险的回报情况，帮助我们评估投资的性价比。
5、夏普比率越高越好。夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的指标。是基金绩效评价标准化指标，而且越大越好，同时也反映了风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。
夏普比率高的十大基金
1、宝盈盈润纯债债券近一年业绩08%，近一年夏普比率高达104，近一年最大回撤0.14%，收益回撤比50.39！吴哥看了这只基金的情况，是一只以长债为主的债券型基金，表现相当稳健。不过有个问题，就是日限购也是100元。
2、近一年夏普比率52。华安文体健康混合A（基金代码001532），基金经理是刘畅畅，目前基金规模489亿元，基金规模很适中，成立4年多，近一年的收益率为941%，近一年夏普比率9。
3、卡玛比率是衡量基金收益与最大回撤关系的指标，可以看作是夏普比率的“进阶版”。以卡玛比率为核心，再结合一些其它指标，可以帮助我们找出一些风险收益比合适，投资体验感舒适的好产品，因此值得投资者关注。
4、夏普比率衡量的是基金相对无风险的收益情况，也就代表夏普比率数值越大越好，一般情况下夏普比率大于1比较好，但市场上大多数基金的夏普比率在0-1之间，若基金的夏普比率为负值时，该指标就失去了参考意义。
5、夏普比率越小，说明基金风险所获得的风险回报越低。简森指数是1968年由美国经济学家简森地提出如何根据CAPM模型所决定的期望收益作为基准收益率评价共同基金业绩的方法，简森指数比较高，表明被评价基金与市场相比较有优越表现。
6、因此仅仅根据净值增长率来评价基金的业绩表现并不全面，衡量基金表现必须兼顾收益和风险两个方面，夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的指标。夏普比例表示投资人每多承担一分风险，可以拿到几分报酬；若为正值，代表基金报酬率高过波动风险；若为负值，代表基金操作风险大过报酬率。
